کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی
بعد از جنگ جهانی دوم عصر ثبات نرخ ارز و پایین بودن تعداد شوک های اقتصادی به پایان رسید و تغییرات ناگهانی نرخ ارز به همراه آثار شدید اقتصادی و تشدید ریسکهای مختلف، مقدمات تدوین روشهای علم جدیدی را فراهم نمود. در دهه ۱۹۷۰ تئوری های مالی از ریشه بوسیله تئوری قیمت گذاری اوراق اختیار معامله بلک-شولز دگرگون شد. در واقع، از جمله دلایل مهم رشد این علم، نیازهای جوامع گوناگون بود. طی دهه ۱۹۸۰ به علت آزادسازی مالی در کشور آمریکا، تمامی نظام های مالی با شوک بزرگی روبرو شدند.
پس سازمان ها در پی مدیران مالی لایقی بودند تا بتوانند به چنین شوکهایی، پاسخ های مناسب بدهند، به ویژه آن که مدل های کلاسیک دیگر پاسخگوی مسائل و مشکلات مالی آن زمان نبود. گرچه ابتدا به دلیل عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته در بخش محاسبات و اجبار به استفاده از ماشین حساب های رومیزی این ابداعات گسترش زیادی نیافت ولی در دهه ۸۰ و با ظهور کامپیوترهای شخصی روند گسترش ابداعات مالی سرعت گرفت و در دهه ۹۰ با ظهور نرم افزارهای مالی مرتبط استفاده از این ابداعات تسهیل شد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ واژه جدید مهندسی مالی به مرور موج وسیعی یافت و طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ دانشگاه ها نیز رشته مهندسی مالی را پذیرفته و شروع به تدریس آن کردند.
اصطلاح مهندسی مالی ابتدا در بانک های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت. این بانک ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ واحدهای مدیریت ریسک را که به صورت تیمی کار می کردند، تشکیل دادند. این تیم ها شامل افراد خبره و متخصص در رشته های مربوط بودند که با مطالعه شرکت مشتری، کلیه ریسک ها را شناسایی می کردند و سپس فرآیند اندازه گیری هر یک از ریسک ها را انجام می داند. در مرحله بعد نیز تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده که مورد نظر مدیریت شرکت مشتری نیز بود، انجام می گرفت.
با در نظر گرفتن روند تحول ذکر شده، هم اکنون مهندسی مالی به صورت زیر تعریف می شود:
مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.
در واقع رشته سیستم های مالی را می توان ترکیبی از علوم زیر به حساب آورد: ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، فن آوری اطلاعات، انبارش داده های مالی محاسبات رایان های مالی، مدیریت مالی و مخاطره (ریسک).
سیستم های مالی می توانند در حوزه های زیر نقش تعیین کننده داشته باشند:
- صنایع بانکداری خصوصا بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس سیستم های مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک مالی
- در سازمان ها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها
- در شرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه
- طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارت-های بین بانکی
- به عنوان کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار
- و…
با توجه به موارد فوق می توان اهداف رشته سیستم های مالی به صورت زیر بیان کرد:
- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری
- به کارگیری فنون سیستم های مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکتهای بیمه و واحدهای خزانه داری
- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی
- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مدیریت ریسک
این اهداف با فراگیری فنون سیستم های مالی در زمینه طراحی ابزارهای مالی جدید (مهندسی اوراق بهادار)، مدیریت و مهندسی نقدینگی و مدیریت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.
از قابلیت های مهم دانش آموختگان این گرایش می توان به توانایی آنها در درک همزمان مفاهیم صنعتی و مفاهیم مالی (با توجه تحصیلات دوره کارشناسی آنها که غالبا مهندسی صنایع بوده) اشاره نمود. از این نکته هم نباید گذشت که این دانش آموختگان به علت پشتوانه تحصیلات فنی خود از توانایی بالاتری در درک مسائل کمی مانند ریاضی و مفاهیمی از این دست، در مقایسه با رشته های مدیریتی مشابه برخوردارند.
در ایران نیز این گرایش به عنوان از سال ۱۳۸۶ از طریق آزمون کارشناسی ارشد در کد رشته مهندسی صنایع به عنوان شاخه ای جداگانه پذیرش آن شروع شده است. اولین دانشگاه هایی که در این زمینه دانشجوی کارشناسی ارشد گرفتند دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه غیر انتفاعی رجاء قزوین بودند که بعد از آنها دانشگاههای تهران، خواجه نصیر و تربیت مدرس و خوارزمی و برخی دانشگاه های غیر انتفاعی مانند علم و فرهنگ و علوم فنون مازندران و خاتم نیز در این گرایش دانشجو گرفتند. البته در سال ۱۳۹۶ نام این گرایش از مهندسی مالی به سیستمهای مالی تغییر یافت. این گرایش به دلیل پتانسیلهای درآمدی که می تواند داشته باشد، اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته است . از گرایش های جذاب برای افرادی به شمار می رود که به دنبال کارهای با درآمد بیشتر هستند.
از دروس این گرایش می توان موارد زیر اشاره کرد:
- اصول مهندسی مالی
- انتخاب سبد سرمایه گذاری
- مدیریت و تحلیل ریسک
- اقتصاد سنجی
- بازارهای مالی اسلامی
- بازارهای مالی نو ظهور
- و ،..
از جمله مدارک بین المللی در حوزه مهندسی مالی مدرک CFA ( Chartered Financial Analyst ) است که به عنوان یک مدرک حرفه ای معتبر در زمینه مدیریت و مهندسی مالی و سرمایه گذاری و هم تراز و حتی گاهی بالاتر از مقطع کارشناسی ارشد در این رشته شناخته می شود. این مدرک توسط موسسه اکونومیست به عنوان استاندارد طلایی مدارک حرفه ای در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری شناخته شده است. بسیاری از دانشگاه های جهان، رشته های خود را در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری منطبق با سرفصل های موسسه CFA تدوین می کنند و دارا بودن هریک از سه سطح آزمون CFA، می تواند در پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
